关于金融工程学的问题急需。。。。。-格物学-2025大学专业介绍-高考倒计时-高考志愿填报

这题考的是一级二叉树模型。

设风险中性概率为P，则有：

115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)

解之得：

P = 55%

若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：

(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245

这题可以直接套用Black-Sholes公式。

S为股票现价42。

K为期权执行价格40。

r为年化无风险利率10%。

sigma为波动性20%。

T为期权期限0.5

d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769

d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628

N(-d1) = 0.221

N(-d2) = 0.265

期权价格为：

p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801

这题应该是用利率平价理论。

F是远期汇率。

S是当前汇率。

idollar是美元无风险利率。

ieuro是欧元无风险利率。

F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035

如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。

如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：

目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。 _{内容来自网友回答}

山东经济学院和山东财政的金融工程怎么样？学起来难不难？是否枯燥？请专业人士回答！！

我不是你要的那两个学校的，但我也学的是金融工程得。这个专业对数学的要求非常高。真正要将这个专业学好，基本是这样走的，本科是物理或者数学学院，硕士转金融，博士再转金融工程。本科阶段学这个专业，基本学不到什么，和金融没多大区别。所以本科的课程不是很难，不知道你们学校开不开随机过程这门课，感觉也就这门课有点难度，其他的基础课和公共课没什么说头，专业课的话金融市场学、投资学、金融工程再稍微注